Spread indici USA – operazioni a breakeven

Entrambe le operazioni in spread sugli indici USA (NAS100/SP500 e NAS100/DOW30) hanno raggiunto il segnale di CLOSE, cioè il cross dell’indicatore SPRAI sulla media centrale. Tuttavia, dal momento dell’apertura il rapporto di forza relativa ha continuato a scendere, fino al punto in cui il valore della media corrisponde al valore che aveva lo SPRAI al momento dell’ingresso in posizione. In queste condizioni, se dovessimo seguire il segnale di CLOSE, chiuderemmo l’operazione con un semplice pareggio (breakeven). Scegliamo invece di mantenere aperte entrambe le operazioni, perché entrambe sono impostate come long spread, cioè nella direzione del trend di questa coppia. Questo significa che la naturale deriva dello spread divergente sul lungo periodo tende a far risalire il valore medio dello spread ratio, e a riportare così in profitto l’operazione. Se invece avessimo aperto gli spread in direzione short spread, avremmo dovuto chiudere senza ripensamenti perché avremmo avuto il trend di fondo rivolto in direzione contraria al nostro trade.

NAS100-SP500

Basta osservare il grafico dell’indicatore SPRAI per accorgersi che il livello CLOSE e il livello OPEN sono praticamente allineati, e quindi il saldo dell’operazione è in pareggio. Restiamo in posizione attendendo che la media centrale (linea arancione continua) si giri nuovamente al rialzo e ci consenta di chiudere con un dignitoso profitto.

NAS100-DOW30

In questo caso addirittura abbiamo eseguito un doppio ingresso, il primo in data 16/dic quando si è manifestato il primo segnale OPEN1 (in realtà questo ingresso è stato prematuro, perchè lo SPRAI non era ancora rientrato nella banda inferiore in chiusura di candela) e poi un altro in corrispondenza del successivo segnale OPEN2 in data 18/dic. Come spiegato in apertura, il fatto che la tendenza di fondo di questo spread ratio sia rialzista ci consente di accumulare gli ingressi mediando le posizioni, ma solo perché si tratta di un ingresso di tipo long spread.
Il segnale di CLOSE si posiziona allo stesso livello del segnale OPEN2, che potrebbe chiudersi a breakeven, ma è inferiore al livello OPEN1; dato che dobbiamo chiudere simultaneamente sia l’ingresso OPEN1 che l’ingresso OPEN2, attendiamo che il ratio aumenti fino a portare in pareggio la somma delle due posizioni.

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