DAX-STOXX operazione in stop loss

Purtroppo, l’operazione short su questo spread ha raggiunto lo stop loss grafico e quindi va chiusa in perdita. Sono infatti passati diversi giorni dall’ingresso e l’indicatore SPRAI ha incrociato la propria media, ma ad un valore superiore a quello di ingresso. In queste condizioni l’operazione va chiusa in STOP, perché il movimento di rientro sulla media è ormai concluso.

Questa circostanza ci permette di chiarire un aspetto importante dello spread convergente, cioè delle operazioni di ritorno verso la media. Anche in queste operazioni, occorre fare una valutazione di lungo periodo per sapere se lo spread in questione presenta un comportamento direzionale nel lungo periodo, cioè se mostra le caratteristiche di uno spread divergente. In questo caso la risposta è affermativa, cioè il rapporto DAX30/STOXX50 mostra un andamento crescente nel lungo periodo, e questo influisce anche sulle operazioni di breve periodo come le nostre.

Questo non vuol dire che si debba operare solo in spread divergente sul lungo periodo, anzi. E’ sempre possibile operare intraday o sul breve periodo sfruttando gli eccessi dello SPRAI e prendendo profitto sul ritorno dello SPRAI verso la media. Tuttavia, sappiamo che c’è un trend di fondo che spinge lo SPRAI al rialzo nel lungo periodo, perciò il tempo diventa una variabile importante, da tenere attentamente in considerazione.

a) nelle operazioni LONG sullo spread, il tempo gioca a nostra favore, perché spinge la media dello SPRAI al rialzo verso valori via via crescenti; questo da una parte aumenta quindi le possibilità di chiudere in profitto l’operazione, dall’altra aumenta il profitto potenziale perché la chiusura avverrà su valori più alti dello SPRAI

b) nelle operazioni SHORT invece, il tempo gioca a nostro sfavore perché avvicina alla media al nostro livello di ingresso. Se la media dello SPRAI raggiunge il nostro livello di ingresso l’operazione è compromessa, perché la chiusura a target raggiungerebbe semplicemente il breakeven.

In questo caso abbiamo registrato una perdita pari a 1% del controvalore di ogni lato dello spread, infatti il ratio è passato da 2,93 a 2,96, con un calo di 0,94%. In ogni caso, quando lo SPRAI incrocia la propria media l’operazione va chiusa (parzialmente o integralmente).

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