DAX-STOXX apertura spread short

Stamattina poco dopo l’apertura del mercato di Londra si sono create le condizioni per un ingresso short sulla coppia DAX30-STOXX50. L’indicatore SPRAI ha infatti superato la banda superiore esterna sul livello 3,02 ed è rientrato a toccare la banda intorno alle 9:30. Il target finale di questa operazione è il rientro sulla media 200 periodi dello SPRAI, che attualmente quota intorno a 3,00 quindi proietta un profitto atteso per questa operazione pari al 0,6% della size di ogni singola gamba.

Come si osserva dal grafico, l’indicatore SPRAI è risalito nuovamente sopra la banda esterna, dando così un segnale di proseguimento dell’eccesso. Per le posizioni aperte in mattinata, questo significa sopportare un temporaneo ma modesto drawdown. Aprire la posizione in queste condizioni significa avere una maggiore profitto potenziale ma esporsi ad un timing scorretto, perché il movimento dello SPRAI potrebbe continuare ad allargarsi prima di rientrare nella banda. In alternativa, posso aspettare che lo SPRAI intersechi nuovamente al ribasso la banda esterna per avere conferma del movimento mean reverting ed aprire la posizione con maggiore sicurezza.

Questa è l’operazione che ho aperto, riferita ad un conto con capitalizzazione di 5000€ e leva massima 2 per ogni operazione.


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